零起點Python大數據與量化交易pdf

2019年10月10日23:16:07 評論 8
摘要

適讀人群 :做量化交易和大數據的程序員
本書包括:
近50萬字的圖文課件;
數十套結合課件的Python教學代碼;
全套zwPython開源平臺;
業內首套面向初學者的開源量化系統zwQuant;
國內較大的開源金融數據包zwDat,包括tick數據。
無須任何編程、交易經驗,也不需要具備超強的數據分析能力,只要會使用Excel就可以輕松學會本書講解的知識點。讀完本書內容和配套的教學代碼,就能夠編寫簡單的量化策略函數。

零起點Python大數據與量化交易 內容簡介

本書是國內較早關于Python大數據與量化交易的原創圖書,配合zwPython開發平臺和zwQuant開源量化軟件學習,是一套完整的大數據分析、量化交易的學習教材,可直接用于實盤交易。本書有三大特色:一,以實盤個案分析為主,全程配有Python代碼;二,包含大量的圖文案例和Python源碼,無須專業編程基礎,懂Excel即可開始學習;三,配有專業的zwPython集成開發平臺、zwQuant量化軟件和zwDat數據包。

零起點Python大數據與量化交易 目錄

第1章 從故事開始學量化

第2章 常用量化技術指標與框架

第3章 金融數據采集整理

第4章 PAT案例匯編

第5章 zwQuant整體架構

第6章 模塊詳解與實盤數據

第7章 量化策略庫

第8章 海龜策略與自定義擴展

第9章 TA-Lib函數庫與策略開發

第10章 擴展與未來

附錄A zwPython開發平臺用戶手冊

附錄B Python量化學習路線圖

零起點Python大數據與量化交易 精彩文摘

“一月效應”是從統計學角度分析股市,發現一月份的回報率往往是“正數”,而且會比其他月份高,而在十二月,股市的回報率很多時候會呈現負值。

在傳統股市,每逢進入新一年的一月,股市總是升的多、跌的少。最初出現“一月效應”的國家是美國,后來其他國家的學者也陸續發現“一月效應”存在于其他股市中。

對于“一月效應”的出現,學者認為這與美國“資本增值稅”的稅務安排、員工年終獎及美國年尾的重要假期(感恩節、圣誕節、元旦)有很大關系。

我國因為農歷春節,通常“一月效應”會延后,大多在農歷新年前后,即二月左右。

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